Korrelationskoefficienten kaldes også korrelationsnormaliseret øjeblik, hvilket er forholdet mellem systemets 2 korrelationsmoment af tilfældige variabler (SSV) og dets maksimale værdi. Til gengæld kaldes korrelationsmomentet det andet ordens blandede centrale øjeblik (MSC X og Y).
Instruktioner
Trin 1
Det skal bemærkes, at værdien W (x, y) er den fælles sandsynlighedstæthed for TCO. Til gengæld vil korrelationsmomentet være et kendetegn for den gensidige spredning af TCO-værdierne i forhold til et bestemt punkt af gennemsnitsværdier (matematiske forventninger my og mx), niveauet for lineært forhold mellem indekserne for frie værdier X og Y.
Trin 2
Overvej egenskaberne for det betragtede korrelationsmoment: Rxx = Dx (varians); R (xy) = 0 - for uafhængige eksponenter X og Y. I dette tilfælde er følgende ligning gyldig: M {Yts, Xts} = 0, som i dette tilfælde viser fraværet af en lineær forbindelse (her mener vi ikke enhver forbindelse, men for eksempel kvadratisk). Hvis der desuden er en lineær stiv forbindelse mellem værdierne for X og Y, er følgende ligning gyldig: Y = Xa + b - | R (xy) | = bybx = max.
Trin 3
Vend tilbage til betragtningen af r (xy) - en korrelationskoefficient, hvis betydning skal have et lineært forhold mellem tilfældige variabler. Dens værdi kan variere fra -1 til en, derudover kan den ikke have en dimension. Følgelig er R (yx) / bxby = R (xy).
Trin 4
Overfør de opnåede værdier til grafen. Dette hjælper dig med at forestille dig betydningen af det normaliserede korrelationsmoment, empirisk opnåede X- og Y-indekser, som i dette tilfælde vil være koordinaterne for et punkt på et bestemt plan. I nærværelse af en lineær stiv forbindelse skal disse punkter ligge på en lige linje nøjagtigt Y = Xa + b.
Trin 5
Tag de positive korrelationsværdier og forbind dem på den resulterende graf. Med ligningen r (xy) = 0 skal alle udpegede punkter være inde i en ellipse med et centralt område ved (mx, my). I dette tilfælde vil værdien af semiaxerne for en cent blive bestemt af værdierne for variationerne i tilfældige variabler.
Trin 6
Tag i betragtning, at værdierne for SV opnået ved den eksperimentelle metode ikke kan afspejle sandsynlighedstætheden 100%. Derfor er det bedst at bruge skøn over de krævede mængder: mx * = (x1 + x2 +… + xn) (1 / n). Tæl derefter på samme måde som min *.
